Les études sont antérieures au jeu d'échecs dans sa forme moderne. On trouve des études de Chatrang (ancêtre du jeu d'échecs) dans des manuscrits datant du 9ème siècle, et les plus anciens traités du jeu d'échecs moderne tels que ceux de Luis Ramirez Lucena et Pedro Damiano (fin du 15ème siècle et début du 16ème siècle) en contiennent également.
Cependant, ces études comportent souvent des pièces superflues, ajoutées dans le seul but de les faire ressembler à des parties réelles mais qui ne jouent aucun rôle dans la solution (ceci n'arrive jamais dans les études modernes).
Plusieurs noms ont été donnés à ces positions, par exemple Damiano les appelait subtilités. Le premier livre dans lequel on les a nommées études semble être Études d'échecs, publié en 1851 par Josef Kling et Bernhard Horwitz. Cet ouvrage est parfois considéré comme le point de départ de l'étude d'échecs moderne.
On considère généralement que les contributions d'Alekseï Troïtski et Henri Rinck ont élevé cette forme de composition au niveau d'un art vers la fin du 19ème siècle. La plupart des compositeurs, y compris Troïtski, Rinck, ainsi que d'autres grandes figures telles que Genrikh Kasparian, sont célèbres pour leurs études et pratiquement inconnus en tant que joueurs. Cependant, quelques joueurs célèbres ont composé des études, parmi les plus connus se trouvent Emanuel Lasker, Richard Réti, Vassily Smyslov et Jan Timman.
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